Options, futures et autres actifs dérivés (CD-Rom)

Résumé

Le livre de John C. Hull est à la fois une référence universitaire et l’outil indispensable des professionnels des salles de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique et se distingue tant par l’ampleur des sujets couverts que par le traitement qu’il leur réserve :
- Il couvre les actifs dérivés (contrats à terme, options, futures, swaps...) et la gestion du risque qu’ils impliquent. Cette cinquième édition comporte sept nouveaux chapitres qui détaillent les innovations en matière d’actifs dérivés (dérivés exotiques, dérivés climatiques et d’énergie) ainsi que les progrès récents de la recherche.
- L’usage des mathématiques et le choix des notations ont fait l’objet d’une attention particulière. Ce qui est secondaire a été soit supprimé, soit reporté dans des annexes en fin de chapitre. Les notions éventuellement nouvelles pour bon nombre de lecteurs, sont expliquées en détail et sont illustrées de nombreux exemples numériques.
- Enfin la structure du manuel est modulaire : la première moitié de l’ouvrage convient parfaitement à un cours d’introduction aux actifs dérivés ; tandis qu’un cours de plus haut niveau s’appuiera sur la seconde partie. Chaque chapitre se termine par une série de questions et de problèmes soit plus de 700 exercices tout au long de l’ouvrage.
Le CD ROM d’accompagnement contient le logiciel Derivagem qui offre des fonctions et des macros complémentaires dédiées à la valorisation des actifs dérivés.

Fiche technique

800 pages
Dimensions (cm) : 19 x 24 x 5

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